Masz duży wybór, dlatego trudne to pytanie :-)
z łatwiejszych bibliotek, jest Allegro, jest SDL. Ta pierwsza pojawia się często tu na forum, co świadczy o jakiejś-tam jej popularności.
Można też poznać trochę WinAPI, otworzyć okienko, i po nim rysować (GDI, GDI+). Ale otwarcie okna i obsługa komunikatów nie będą takie proste.
W Visualu dostępną masz też bibliotekę okienkową Windows Forms (jako część .Net Frameworka), tam też można rysować (w GDI+), ale użycie tego pod C++ jest dość dziwaczne, bo .Net jest stworzony raczej z myślą o języku C#.
Ale jest sporo innych "bibliotek do okienek", jak Qt, wxWidgets...
Do grafiki 3D do wyboru masz Direct3D albo OpenGL.
Direct3D to już totalny hardkor, ale OpenGL jest dość prosty (zwłaszcza tzw. fixed pipeline, i w połączeniu z pomocniczą biblioteką jak freeglut).
Musisz sprecyzować bardziej, co cię interesuje:
- okienka (przyciski, menu panele), być może z jakąś prostą grafiką jak wykresy, bitmapy itp.
- grafika 2D (np. pełnoekranowa gra w 2d)
- grafika 3D