Hejka,
Zastanawiam się nad przeklasyfikowaniem na HFT. Mam doświadczenie w dużych danych i dużym ruchu, ale w bankowości mam 0 doświadczenia, nigdy nie pracowałem w banku.
Są jakieś materiały/książki/blogi/kursy jak wejść w ten rynek? Albo ogólnie jakieś artykuły ze wskazówkami? Czy to jest zamknięty rynek i bez pracy i doświadczenia w banku nie da się tam dostać?
0
2
Czy to jest zamknięty rynek i bez pracy i doświadczenia w banku nie da się tam dostać?
Nie znam sie ale tak z odleglosci to bankowosc i HFT to sie wydaja byc raczej ortogonalne. Jak bycie rezyserem i inzynierem w Netflixie.
2
Kiedyś się tym tak z grubsza interesowałem, ale nigdy nie zajmowałem się tym zawodowo. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, to całe clue polega na tym, żeby zdobyć low-levelową wiedzę z zakresu javy, modelu pamięci javy, GC, internalsów i najlepiej też linuxa, c++, assemblera, procesorów, itd. aby móc pisać programy, które działają jak najszybciej, najlepiej na 1 wątku, żeby uniknąć context-switchingu, ponieważ zabiera on czas i żeby skonfigurować JVM, żeby GC się odpalał jak najrzadziej lub nigdy, bo to też zabiera czas. Oczywiście jest to uproszczenie, bo na pewno jest to nieco bardziej skomplikowany temat.
Tutaj jest trochę materiałów: https://github.com/bitcharmer/knowledge . Kiedyś była fajna prezentacja na youtubie dot. Java Memory Model autora tego repo z warszawskeigo JUGA, tylko dźwięk był strasznie słaby. Możesz poszukać. Ten gość ma duże doświadczenie w tym właśnie temacie.
Gdybym chciał iść konkretnie tylko w to, to uderzałbym w oferty pracy ze słowami kluczowymi HFT/low-latency, bo podejrzewam, że "na sucho" ciężko będzie opanować taką niszę.
Fajnie byłoby, aby wypowiedział się ktoś, kto się tym zajmuje ;).
3
kilka lat temu na jakiejś konferencji scalowej udało mi się porozmawiać chwilę z gościem, który właśnie zajmował się hft. z jednej strony potwierdziło się to, że taki programista zajmuje się mocno wydajnością i pracuje pod presją, ale z drugiej strony nie wymyśla sam teorii mechanizmów wyznaczania strategii handlowych (tzn. algorytmu na to kiedy kupić i sprzedać), a raczej dostaje gotowca od data scientista napisanego w pythonie i przepisuje go na c++ czy javę.
1
Wibowit napisał(a):
raczej dostaje gotowca od data scientista napisanego w pythonie i przepisuje go na c++ czy javę.
Tego typu praktyka jest powszechna ogólnie w wielu projektach wykorzystujących machine learning. Nie jest to specyficzne dla samego HFT. Samemu zdarzało mi się coś takiego robić, a nie był to projekt typu HFT. : P