catch (InterruptedException e) {}

" catch (InterruptedException e) {}" czy to co jest w {} to kod wykonany jeśli złapie błąd?

tak, lecz Interrupted jest rzucany tylko wtedy, gdy watek spi (sleep) lub oczekuje (wait, await, acquire itp.) wiec w innym wypadku musisz to obsluzyc sam. zwykle robi sie to tak:

while(!interrupted()){
   try{
      int i=666; //jesli interrupt() zostanie wywolane tu - nic sie nie stanie! dlatego sprawdzamy w while
      //do sth 
      sleep(100);//jesli interrupt() zostanie wywolane tu - poleci wyjatek
   }catch(InterruptedException e){
      interrupt();
   }
}

pozdrawiam