możesz np tak.
robisz plik HTML, wszędzie w nim piszesz zwykłe odwołania do plików, w stylu:
wszystkie pliki muszą być w tym samym katalogu, zasoby w końcu katalogów nie obsługują, a całość się opiera na tym, że teraz to wszystko wrzucasz do zasobów, do sekcji np 2110 (2110 na pewno działa nawet ze starymi IE, są jeszcze inne, pamiętam była tu o tym dyskusja).
Testowałem na kompilatorze zasobów brcc32, a ta cholera coś nie lubi kropek w nazwach zasobów, stąd "plik_jpg", a nie "plik.jpg".
Jak już strona html i wszyscy jej przyjaciele siedzą w zasobach, to ładujesz w IE podając po prostu ścieżkę:
res://scieżka\do\pliku\dll_albo_chyba_exe/nazwa_strony_htm
np
res://c:\program files\moj prog\strony.dll/index_htm
nie testowałem, jak on sobie radzi z otwieraniem stron z execów (powinien sobie radzić), w szczególności execów właśnie uruchomionych (nie mam pojęcia). Ścieżka do pliku z zasobami musi być absolutna, musisz więc o to jakoś zadbać samodzielnie np sklejając bieżący katalog z pożądanymi nazwami plików.