Giełda - narzędzia i strategie

8

Typowy Janusz, gdy chce zainwestować w nieruchomości to bierze kredyt i kupuje kawalerkę na wynajem. A inwestor kupuje udziały w spółce z tej branży. - mój znajomy, trader.

Mamy wysoką inflację i będzie coraz wyższa. GPW może być jednym ze skutecznych środków do obrony swoich oszczędności.

Napisałem dzisiaj wieczorem scrapper, którym pobrałem wszystkie dostępne notowania z ostatnich 10 lat. Dane chcę wykorzystać do zasymulowania opłacalności różnych strategii inwestycyjnych po to by poprawić swoje wyniki na parkiecie. Wkrótce zdradzę więcej szczegółów i podzielę się tym co wyjdzie. Jako, że nudzi mi się na chacie to obliczenia zrobię na sparkowej scali i może jeszcze dorzucę wizualizację w pythonie.
Udostępniam Wam te dane, może też wykorzystacie.
Wzamian chętnie przyjmę code review.

https://github.com/trolololololo4/gpw

2
Julian_ napisał(a):

Typowy Janusz, gdy chce zainwestować w nieruchomości to bierze kredyt i kupuje kawalerkę na wynajem. A inwestor kupuje udziały w spółce z tej branży. - mój znajomy, trader.

No, a jak bańka pęknie, to ten pierwszy będzie miał kawalerkę, a ten drugi bezwartościowe papiery.

Dane chcę wykorzystać do zasymulowania opłacalności różnych strategii inwestycyjnych po to by poprawić swoje wyniki na parkiecie.

A są w ogóle szanse, że takie coś się uda? Strategia może ignorować wydarzenia, które spowodowały zmiany kursu?

2

Typowy Janusz, gdy chce zainwestować w nieruchomości to bierze kredyt i kupuje kawalerkę na wynajem. A inwestor kupuje udziały w spółce z tej branży. - mój znajomy, trader.

traderzy nie takie bzdury sprzedaja naiwniakom. zakup mieszkania to generalnie pewnik, poza ekstremalnymi sytuacjami typu wojna. udzialy w spolce to hazard chyba ze jest to tylko czesc portfolio

Mamy wysoką inflację i będzie coraz wyższa. GPW może być jednym ze skutecznych środków do obrony swoich oszczędności.

dywersyfikacja owszem, wpakowanie wszystkich oszczednosci w gielde to takie sobie...

Dane chcę wykorzystać do zasymulowania opłacalności różnych strategii inwestycyjnych po to by poprawić swoje wyniki na parkiecie.

w ramach zabawy jak najbardziej dobry pomysl, przy czym analiza strategii na danych archiwalnych nijak sie ma do planowania przyszlosci, chyba ze obracasz czyimis pieniedzmi i chcesz im pokazac wykresy zeby ci zaufali ;)
w praktyce bycie konsekwetnym to najlepsza strategia, najwiekszym czynnikiem zyskow jest czynnik ludzki, quantitative analysis ma bardzo male znaczenie przy mikroinwestycjach

0

w ramach zabawy jak najbardziej dobry pomysl, przy czym analiza strategii na danych archiwalnych nijak sie ma do planowania przyszlosci, chyba ze obracasz czyimis pieniedzmi i chcesz im pokazac wykresy zeby ci zaufali ;)

Nie doceniasz sily statystyki ;)

0

Nie jestem ekspertem, dopiero się uczę, ale na tyle co udało mi się ustalić, na kryzysy finansowe, metale szlachetne są podstawą do lokowania kapitału.
Inwestycje w mieszkania no ogół, podobno są dobre, choć nie koniecznie w sytuacji gdy gospodarka jest demolowana. Może być tak że albo stanieją albo będzie kłopot je sprzedać.
Mądre inwestowanie to nie hazard, jeśli tylko wiesz z czego ceny wynikają. Wiadomo, jakaś losowość zawsze jest, ale wiele można przewidzieć. Trzeba tylko wiedzieć że przewidywanie zmian nie odbywa się tylko na podstawie wróżenia z wykresu. Niektórzy czytają i oceniają sprawozdania finansowe spółek i kupują te których akcje są niedowartościowane; interesują się wiadomościami, które będą wpływać na zachowania innych inwestorów

15

gra-na-gieldzie-jest-prosta-kupujesz-w-dolku-i-sprzedajesz-na-gorce-i-jak-dlugo-to-robie-az-przerzniesz-cala-kase.jpg

0

Super mem :D

0

Kiedyś próbowałem się w to bawić używając sieci LSTM ale zadowalające wyniki, jakikolwiek zysk, uzyskiwała tylko w bardzo krótkim czasie, 1-3 dni. Obecnie bardziej przekonuje się do strategii buy and hold z odpowiednią selekcją papierów (w większości akcje większych spółek i ETFy).

0

Wielkie dzięki dla OP-a za odwalenie roboty którą sobie planowałem już ze trzy miechy :P sam od października aktywnie kupuje i sprzedaję, korzystając z wygody jaką daje apka na telefon. Można sobie wieczorem rzucić okiem czy coś poszło w górę i wystawić zlecenie na następny dzień, albo na kilka minut przed zamknięciem giełdy coś szybko opchnąć :) Konto maklerskie za friko, prowizja 3% i można spokojnie wyciągnąć te 10-15%, tylko trzeba grać w spółki o zmiennym kursie, np. polskie gejmdevy dają sporo możliwości :P

Taki prosty scenariusz: jadę rano do pracy, czytam że Nextbike od trzech dni spada w dół, stracił już ponad 50% wartości i leci dalej. Jako że spółka ma potencjał, po prostu zjeb*** jeden kontrakt i pewnie się  odbije więc kupuję za tysiaka akcje kiedy te już nieźle spadną. I czekam. Po jakimś czasie niemiecki inwestor ogłasza zakup firmy bo przecież to dobra okazja. I cyk akcje w górę, 25% w ciągu dwóch tygodni chyba :P Ryzyko jest zawsze że się nie uda, ale jak to w hazardzie - żeby wygrać trzeba grać.

1

Ostatnio na wykładzie z sieci neuronowych widziałem projekt właśnie analizy rynku przy pomocy sieci i tych japońskich wykresów -> "Japanese candlesticks" -> daje to dużo więcej informacji od samego kursu otwarcia i zamknięcia, nawet nieźle się to spisywało. Tylko wykładowca się śmiał, że praca powstała 9 lat temu, a on dalej wykłada na uczelni :D coś nie mogę tego teraz znaleźć.

2
Julian_ napisał(a):

Typowy Janusz, gdy chce zainwestować w nieruchomości to bierze kredyt i kupuje kawalerkę na wynajem. A inwestor kupuje udziały w spółce z tej branży. - mój znajomy, trader.

A twój znajomy trader ma prowizję od janusza, czy od inwerstora? Jak ktoś chce kupić mieszkanie, to co w tym złego? Nie zarobi trader, nie zarobi zarząd tej spółki z branży - dla mnie czysty zysk.

0

Okazuje się, że cała historia GPW jest już ogólnie dostępna w ładnie sformatowynych plikach testkowych:
https://info.bossa.pl/notowania/pliki/eod/omega/?fbclid=IwAR2Z7G1n6f24qWSmeUmI5fKYoCln0f6Qa6ICfJfU1AGU02TVapvj1NmeQEQ

piotrpo napisał(a):
Julian_ napisał(a):

Typowy Janusz, gdy chce zainwestować w nieruchomości to bierze kredyt i kupuje kawalerkę na wynajem. A inwestor kupuje udziały w spółce z tej branży. - mój znajomy, trader.
A twój znajomy trader ma prowizję od janusza, czy od inwerstora? Jak ktoś chce kupić mieszkanie, to co w tym złego? Nie zarobi trader, nie zarobi zarząd tej spółki z branży - dla mnie czysty zysk.

On twierdzi, że Polacy jeszcze się nie przejechali na nieruchomościach, a na giełdzie tak. Ładują hajsy w mieszkania, ze względu na prymitywne myślenie "bo to jest", "bo to widzę". Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem wg niego jest spowodowane niewiedzą. Mówi, że już lepszym rozwiązaniem jest kupno akcji dużych, stabilnych spółek dywidendowych. Przynosi to wyższe zwroty i nie wymaga tyle nakładu pracy co wynajem.
Sam jednak nie inwestuje na polskiej giełdzie, bo uważa, że jest zaściankowa. Zajmuje się spekulacją głównie na towarach i zagranicznych instrumentach.

4

@goose_: a kto mówi żeby inwestować w Polsce?
Ignoranci którzy mówią jakie te to nieruchomości sa super bezpieczne nie mówią o tym że zagraniczne akcje na giełdzie łatwiej kupić niż jednak mieszkania za granicą, jak również to że sa płynniejsze.
A w Japonii to mieszkania naprawde są wartościowe: https://businessinsider.com.pl/lifestyle/zycie-w-japonii-mieszkanie-za-darmo/srqn4b8 :D

To co jest najbardziej niezbezpieczne to ignoracja, arogancja, brak wiedzy i kierowanie się hypem/modami. I nie tylko odnośnie inwestowania ;)

0

@scibi92: ale skoro powołujesz się na dane z japońskiego rynku nieruchomości, to dla równowagi spójrz jak wygląda ich gospodarka od 1990 roku. To chyba może trochę wyjaśniać. ;)

1
scibi92 napisał(a):

A w Japonii to mieszkania naprawde są wartościowe: https://businessinsider.com.pl/lifestyle/zycie-w-japonii-mieszkanie-za-darmo/srqn4b8 :D

co innego inwestowac w expackie apartamenty w shibuya/tokyo, co innego w zapomniany japonski pcim dolny

0

Znalazłem ciekawy ETF:

"SDEM" (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets)
https://www.etf.com/SDEM?fbclid=IwAR1rCgddkqRYcr8JyaofLBPf5-Xou8_5CPkioR4CcvYNrdSpmUd-EVTFLIU#overview
na akcje rynków wschodzących z dywidendą wypłacaną co miesiąc. Przypominam, że rynki wschodzące są bardzo tanie w porównaniu do rozwiniętych.
Tylko, gdzie to kupić? W Bośiu nie mają, w Aliorze nie mają, w XTB też nie...

1

Masz kilka nazw klas z małej litery. Polecam też ogarnąć UriBuilder. Albo przynajmniej dać parametr date na koniec i tylko appendowac localdate'a

0

czemu ten projekt zniknął z githuba i jego uzytkownik? ;)

0

@Julian_:

Zrobiłeś ten backtesting? Są jakieś sensowne wnioski?

0
Janusz69 napisał(a):

@Julian_:

Zrobiłeś ten backtesting? Są jakieś sensowne wnioski?

Coś tam porobiłem, nie chcę mówić o szczegółach, bo kod był burdelowy, niedokładny i z błędami. Nie miałem cierpliwości by to ciągnąć. Nie pogrupowałem tych spółek, spojrzałem tylko na kilka. To co mogę powiedzieć to to, że nie znalazłem wystarczająco silnych podstaw by obalić teorię Grishama, o tym że najlepiej kupić i "zapomnieć".

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1