Po co mieszasz konstrukcje rodem z Turbo Pascala z tymi z VCL. Dlaczego nie dasz po prostu Items.SaveToFile('nazwa pliku')? Skoro chcesz zapisać cała listę. Bo Items[0] to tylko pierwsza linia, o ile taka istnieje. I najlepiej to poczytaj najpierw kursy z podstawami.
Ewentualnie jeśli plik wynikowy ma zawierać część wpisów z ListBoxa to użyj do tworzenia takiego pliku klasy TStringList. I jeszcze raz zobacze u kogoś tak idiotyczne tagi to złośliwie wątek wyląduje w koszu. Po co ja mam się domyślać czy na pewno wątek dotyczy object pascala, a nie Borland C++ gdzie podobny wyjątek może wystąpić. Zaś inna osoba nie pisząca w object pascalu traci czas zaglądając tutaj. Po to powstały tagi żeby sensownie nimi oznaczać wątki, a nie podawać tam bzdety.