Jezeli bede mial kiedys czas to moze walne artykul o tym.
W skrocie: potrzebujesz komponetnow z zakladki dbExpress. Sa one standardowym wyposazeniem Delphi, ale nie jestem pewien ktorej wersji. Bedziesz potrzebowal takze bibliotek MySQL: libmysql.dll jezeli dobrze jeszcze pamietam :) Pozniej w komponencie TSQLConnect (jezeli dobrze pamietam) z listy rozwijalnej bedziesz musial wybrac sterownik (lacznik) - wybierz MySQL. To nie wszystko - bedziesz musial takze w tym komponencie okreslic parametry serwera (host, login, haslo).
Ok, jezeli to juz masz to z wlasciwosci Connected wybierz True - jezeli nie ma zadnego komunikatu - znaczyu to, ze sie polaczyl. Jezeli tak to bedziesz musial uzyc komponentu TSQLQuery to wysylania polecen SQL. Reszty powinienes sie domyslec z helpa..