Widać, że masz problem z wygenerowaniem exeka. Jeśli masz system Vista, 7, 8 ,10, to Delphi nie może wygenerować exeka w folderze "Bin" zawartym w folderze "Program Files", który wymaga uprawnień administratora, żeby można było w nim utworzyć plik lub do niego zapisać. Musiałbyś uruchomić Delphi jako administrator, albo ustawić folder roboczy (w skrócie którym uruchamiasz Delphi) który nie należy do "Program Files" i "Windows", najlepiej na innej partycji niż systemowa.
Inną przyczyną może być źle ustawiona ścieżka w opcji menu "Project" -> "Options" -> zakładka "Directories/Conditionals" -> pole edycyjne "Output directory". Może dla próby wpisz sobie np. D:\ , gdzie "D" to partycja inna niż systemowa. Dobrym zwyczajem jest wpisywać tam ścieżkę względną np. ..\release , a źródła trzymać w folderze "source" lub "src" projektu.