Funkcja URLDownloadToFile i błąd kompilacji

Witam!

Chcę napisać program, który ściąga plik tekstowy z serwera. Używam Code::Blocks. Tworzę nowy projekt, wchodzę w Project -> Build options -> zakładka Linker settings i tam w Link Libraries dodaję plik C:\Windows\system32\urlmon.dll

Kod:

#include <iostream>
#include <Urlmon.h>

using namespace std;

int main()
{
    URLDownloadToFile( NULL, L"http://nazwa_serwera.pl/test.txt", L"C:\\test.txt", 0, NULL );
    cout<<"OK";
    return 0;
}
 

I dostaję błędy:
C:\Documents and Settings\Daniel\Pulpit\downloadziak\main.cpp|3|error: Urlmon.h: No such file or directory|
C:\Documents and Settings\Daniel\Pulpit\downloadziak\main.cpp||In function 'int main()':|
C:\Documents and Settings\Daniel\Pulpit\downloadziak\main.cpp|9|error: 'URLDownloadToFile' was not declared in this scope|
== Build finished: 2 errors, 0 warnings ===

Jak załączyć tę cholerną bibliotekę urlmon.lib? Skąd to w ogóle wziąć skoro Code::Blocks tego nie ma? Ręce mi opadają. Proszę o pomoc.

Pozdrawiam!
Daniel

Windows SDK ściągnij.