Problem własny macierzy korelacji

0

Pytanie chyba głupie, ale spróbuję - czy da się zastosować metodę Jacobiego wyznaczania wartości i wektorów własnych dla macierzy korelacji?

0

Z tego co można się dowiedzieć z Wikipedii - tak.

0

Chodziło mi raczej o odpowiedź praktyka, ale w oczekiwaniu na odpowiedź sam wpadłem na rozwiązanie.
Zmylił mnie algorytm, który zawieszał się na macierzy korelacji (zresztą zawiesiłby się na każdej macierzy, która ma równe wartości na głównej przekątnej). Przy obliczaniu współczynników niezbędnych do wyznaczenia macierzy transformacji należy obliczyć różnicę dwóch elementów głównej przekątnej, a ta siłą rzeczy wynosi 0, skutkiem czego macierz transformacji była macierzą jednostkową i w trakcie kolejnych iteracji algorytm nie dokonywał żadnych transformacji i nigdy się nie kończył.
Na szczęście okazało się, że w takim przypadku po prostu należy przyjąć jako elementy macierzy transformacji wartości sqrt(0.5).

0

Bardziej zaawansowana matematyka widziana oczami programistów jest bardzo dobrze opisana w "Numerical Recipes in C".

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1